Objetivos

Apresentar os principais conceitos e melhores práticas de Gerenciamento do Risco Operacional (RO) em Instituições Financeiras.

Público Alvo

Profissionais do Mercado Financeiro, Estudantes e Demais Interessados no Tema.

Método de Ensino

Aulas expositivas e resolução de exercícios.

Conteúdo Programático:
Introdução e Conceitos:

• Contexto Atual, Mudanças no Ambiente, Escândalos Financeiros.
• Importância de RO, Dados de Perdas, BIS LDCE 2008.
• Comitê da Basiléia, SIGOR, Documento do BIS “Principles for the Sound Management of Operational Risk”.
• Novo Acordo de Capitais, Evolução RO em Basiléia.
• Basiléia II, Visão Bacen (Normativos e Cronograma).
• Definições de RO.
• Fatores de RO.
• Diferenças Básicas RO x Risco de Crédito x Risco de Mercado.
• Características dos RO.

Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional:

• Importância de Governança e de Controles Internos.
• ERM/COSO.
• Resolução 3380/06 com Visão ERM/COSO.
• Tipos de Eventos de Perda, BIS x Bacen.

Estruturação de uma Área de Risco Operacional/Compliance:

• Características Importantes.
• Funções Essenciais.
• Apresentação de Exemplo Prático.

Gestão Quantitativa de Risco Operacional:

• Base de Dados de Perdas Operacionais.
• Segregação de Contas Contábeis.
• Problemas com Base de Dados de Perdas.

Gestão Qualitativa de Risco Operacional:

• Ferramentas de Identificação: Auto-avaliação de Riscos e Controles, Mapeamento, Inventário de Riscos e Controles e Análise de Impacto nos Negócios (BIA).
• Tipos de Respostas aos Riscos, Aceitar, Eliminar, Controlar e Transferir.
• Tipos de Controle, Categoria, Efetividade.
• Planos de Continuidade de Negócios.
• Indicadores Chave de Risco.
• Exercício Prático sobre Mapeamento, Inventário e Matriz de Riscos e Controles.
• Aprovação de Novos Produtos/Serviços.

Gestão Quantitativa x Qualitativa de Risco Operacional.
Capital Regulamentar para Risco Operacional:

• Pilar I, II e III.
• Patrimônio de Referência Exigido (PRE).
• Parcela de Risco Operacional (POPR).
• Abordagens Básica (BIA), Alternativa (ASA) e Avançada (AMA).
• 4 Elementos de AMA (Base de Dados Interna de Perdas, Base de Dados Externa de Perdas, Análise de Cenários e Fatores de Ambiente de Negócios e de Controles Internos).
• Comunicado Bacen 19.217/09.

Local

As aulas serão ministradas na nova sede da FIPECAFI.
Edifício FIPECAFI - R. Maestro Cardim, 1170 - Bela Vista - São Paulo/SP.
(Próximo a Avenida Paulista e as estações Paraíso e Vergueiro do Metrô)
Clique AQUI para ver o mapa.